一、判斷題 　　1．通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金流入（資金來(lái)源）和現(xiàn)金流出（資金使用）的分析和預(yù)測(cè)，可以評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期的流動(dòng)性狀況。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金流入（資金來(lái)源）和現(xiàn)金流出（資金使用）的分析和預(yù)測(cè)，可以評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況。 　　2．易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來(lái)源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來(lái)源容易流失。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：易變負(fù)債是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來(lái)源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來(lái)源容易流失。 　　3．商業(yè)銀行的流動(dòng)性是指在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)的能力。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：商業(yè)銀行的流動(dòng)性是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。 　　4．通常，活躍在貨幣市場(chǎng)的商業(yè)銀行需要采用較長(zhǎng)的流動(dòng)性缺口分析時(shí)間序列，而活躍在長(zhǎng)期資產(chǎn)和負(fù)債市場(chǎng)的商業(yè)銀行則需要采用較短的時(shí)間序列。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：一般而言，活躍在短期貨幣市場(chǎng)和易于在短期內(nèi)籌集到資金彌補(bǔ)其資金缺口的商業(yè)銀行具有較短的流動(dòng)性管理時(shí)間序列，而活躍在長(zhǎng)期資產(chǎn)和負(fù)債市場(chǎng)的商業(yè)銀行則需要采用較長(zhǎng)的時(shí)間序列。 　　5．商業(yè)銀行在借出資金時(shí)，一般要在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：在實(shí)踐操作中，必須清醒地認(rèn)識(shí)到，借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“*風(fēng)險(xiǎn)”的方法，因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。 　　6．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為久期分析法是評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性的較好方法，該方法在各國(guó)商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：久期分析法是評(píng)估商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的一種方法。缺口分析法是巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的較好方法，在各國(guó)商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。 　　7．商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=負(fù)債流動(dòng)性需求 臨時(shí)流動(dòng)性需求。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求，等于負(fù)債流動(dòng)性需求加上資產(chǎn)（貸款）流動(dòng)性需求：商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=負(fù)債流動(dòng)性需求 資產(chǎn)（貸款）流動(dòng)性需求。 　　8．在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，核心存款平均額增加意味著融資缺口減少。 　　9．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的根本原因。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。 　　10．以零售資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。（? ） 　　答案：正確 　　解析：通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。 2015年上半年銀行考試時(shí)間是5月30日、31日。針對(duì)接下來(lái)的學(xué)習(xí)，金考網(wǎng)推出全新的章節(jié)練習(xí)，歸納每一章的真題、思路清晰，讓您在做題中360度無(wú)死角鞏固每一章知識(shí)。 　　二、單選題 　　1．下列哪個(gè)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式正確？（? ） 　　A．流動(dòng)性比率=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×* 　　B．流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺口/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×* 　　C．核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×* 　　D．人民幣超額準(zhǔn)備金率=在*人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×* 　　答案：C 　　解析：A項(xiàng)，流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×*；B項(xiàng)，流動(dòng)性缺口率=（流動(dòng)性缺口 未使用不可撤消承諾）/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×*；D項(xiàng)，人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在*人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×*。 　　2．下列各項(xiàng)中，不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是（? ）。 　　A．存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn) 　　B．某客戶(hù)違約 　　C．市場(chǎng)收益率提高/降低50% 　　D．持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值20% 　　答案：B 　　解析：商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試：①存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)；②市場(chǎng)收益率提高/降低50%；③持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值20%；④重要行業(yè)的原材料/銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò)50%；⑤GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20%。 　　3．不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這反映了商業(yè)銀行（? ）之間的關(guān)系。 　　A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn) 　　B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 　　C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn) 　　D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 　　答案：A 　　解析：承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如越來(lái)越多的貸款發(fā)放給高風(fēng)險(xiǎn)人群。 　　4．下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（? ）。 　　A．商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制 　　B．商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來(lái)評(píng)價(jià)總的外匯流動(dòng)性需求以及可接受的錯(cuò)配情況外，還應(yīng)對(duì)所持有的各幣種的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)分析 　　C．多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度 　　D．商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量 　　答案：C 　　解析：對(duì)于從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度。在本國(guó)或國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)異常狀況時(shí)，外幣債權(quán)方通常因?yàn)閷?duì)債務(wù)方缺乏足夠了解并且無(wú)法對(duì)市場(chǎng)發(fā)展作出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場(chǎng)條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿(mǎn)足外幣債務(wù)的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)，并嚴(yán)重影響其在國(guó)際市場(chǎng)上的聲譽(yù)。因此，從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。 　　5．如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為1200億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的流動(dòng)性需求是（? ）億元。 　　A．400 　　B．600 　　C．800 　　D．1000 　　答案：D 　　解析：具體計(jì)算如下：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=1200-300=900（億元），則：借入資金（流動(dòng)性需求）=融資缺口 流動(dòng)性資產(chǎn)=900 100=1000（億元）。 　　6．下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是（? ）。 　　A．股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張 　　B．在每周的*幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求 　　C．商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) 　　D．商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 　　答案：A 　　解析：A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，從而對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。 　　7．我國(guó)的流動(dòng)性監(jiān)管要求，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（? ）。 　　A．15% 　　B．25% 　　C．50% 　　D．75% 　　答案：B 　　解析：流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×*，該指標(biāo)不得低于25%，應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)。 　　8．核心存款指標(biāo)的計(jì)算公式為（? ）。 　　A．核心存款/總負(fù)債 　　B．核心存款/總資產(chǎn) 　　C．核心存款/貸款總額 　　D．（核心存款 應(yīng)收存款）/總資產(chǎn) 　　答案：B 　　解析：核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)。對(duì)同類(lèi)商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好。 　　9．商業(yè)銀行敏感負(fù)債/總資產(chǎn)比率、貸款總額/總資產(chǎn)比率與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性分別為（? ）。 　　A．正相關(guān)、負(fù)相關(guān) 　　B．負(fù)相關(guān)、負(fù)相關(guān) 　　C．正相關(guān)、正相關(guān) 　　D．負(fù)相關(guān)、正相關(guān) 　　答案：C 　　解析：敏感負(fù)債，對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，因此敏感負(fù)債占總資產(chǎn)比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大，即與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正相關(guān)；貸款總額與總資產(chǎn)的比率越高，則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力越差，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大，即與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正相關(guān)。 　　10．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性，該指標(biāo)的計(jì)算公式為（? ）。 　　A．現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn) 　　B．（現(xiàn)金頭寸 應(yīng)收存款）/總資產(chǎn) 　　C．現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債 　　D．（現(xiàn)金頭寸 應(yīng)收存款）/總負(fù)債 　　答案：B 　　解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=（現(xiàn)金頭寸 應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。 2015年上半年銀行考試時(shí)間是5月30日、31日。針對(duì)接下來(lái)的學(xué)習(xí)，金考網(wǎng)推出全新的章節(jié)練習(xí)，歸納每一章的真題、思路清晰，讓您在做題中360度無(wú)死角鞏固每一章知識(shí)。 　　三、多選題 　　1．在具體操作層面，對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以簡(jiǎn)單分為（? ）。 　　A．設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì) 　　B．根據(jù)趨勢(shì)衡量流動(dòng)性需求 　　C．計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求 　　D．根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排 　　E．根據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口 　　答案：A|C|E 　　解析：在具體操作層面，對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以簡(jiǎn)單分為三個(gè)步驟：①設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì)；②計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求，等于負(fù)債流動(dòng)性需求加上資產(chǎn)（貸款）流動(dòng)性需求；③商業(yè)銀行的資金管理員根據(jù)已劃定的資金期限，計(jì)算現(xiàn)金流量頭寸剩余或不足，結(jié)合不同情景可能發(fā)生的概率，獲得特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口。D項(xiàng)屬于對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。 　　2．假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的分析正確的有（? ）。 　　A．銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低 　　B．銀行大額負(fù)債依賴(lài)度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低 　　C．銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高 　　D．銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低 　　E．銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng) 　　答案：C|D|E 　　解析：A項(xiàng)，貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差；B項(xiàng)，對(duì)大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度為50%很正常，但對(duì)主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度通常為負(fù)值。因此，大額負(fù)債依賴(lài)度僅適合用來(lái)衡量大型特別是國(guó)際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 　　3．下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有（? ）。 　　A．存款大量流失 　　B．客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)等候時(shí)間較長(zhǎng) 　　C．所發(fā)行的股票價(jià)格大幅下跌 　　D．被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券 　　E．資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中 　　答案：A|C|D|E 　　解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)/信號(hào)通常包括內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)、外部指標(biāo)/信號(hào)和融資指標(biāo)/信號(hào)三類(lèi)。本題中，AD兩項(xiàng)屬于融資指標(biāo)/信號(hào)；C項(xiàng)屬于外部指標(biāo)/信號(hào)；E項(xiàng)屬于內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)。B項(xiàng)，客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)等候時(shí)間較長(zhǎng)可能是由于工作人員對(duì)業(yè)務(wù)不熟悉，辦理業(yè)務(wù)效率低，并不一定是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)。 　　4．下列哪些風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)商業(yè)銀行的各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債價(jià)值造成重大影響，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對(duì)其定期進(jìn)行壓力測(cè)試？（? ） 　　A．水、電等基本生活資料價(jià)格上漲10% 　　B．所持有主要外幣相對(duì)于本幣貶值20% 　　C．GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的波動(dòng)幅度超過(guò)50% 　　D．存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)250個(gè)基點(diǎn) 　　E．市場(chǎng)收益率降低50% 　　答案：B|C|D|E 　　解析：商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試：①存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)；②市場(chǎng)收益率提高/降低50%；③持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值20%；④重要行業(yè)的原材料/銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò)50%；⑤GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20%。 　　5．流動(dòng)性比率/指標(biāo)是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，下列常用的比率/指標(biāo)表達(dá)式正確的有（? ）。 　　A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn) 　　B．核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn) 　　C．貸款總額與核心存款的比率=貸款總額/總資產(chǎn)÷（核心存款/總資產(chǎn)） 　　D．大額負(fù)債依賴(lài)度=（大額負(fù)債-短期投資）/（盈利資產(chǎn)-短期投資） 　　E．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=（現(xiàn)金頭寸 應(yīng)收存款）/總資產(chǎn) 　　答案：B|C|D|E 　　解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的指標(biāo)包括：①現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=（現(xiàn)金頭寸 應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)；②核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)；③貸款總額與總資產(chǎn)的比率=貸款總額/總資產(chǎn)；④貸款總額與核心存款的比率=貸款總額/核心存款；⑤流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率=流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)；⑥易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率=易變負(fù)債/總資產(chǎn)；⑦大額負(fù)債依賴(lài)度=（大額負(fù)債-短期投資）/（盈利資產(chǎn)-短期投資）。 　　6．（? ）說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高。 　　A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低 　　B．貸款總額與核心存款的比率小 　　C．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大 　　D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率高 　　E．大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴(lài)度為50% 　　答案：A|C|D 　　解析：B項(xiàng)，貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)越??；E項(xiàng)，對(duì)大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度為50%很正常。 　　7．商業(yè)銀行需要定期對(duì)因（? ）所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，力圖準(zhǔn)確判斷未來(lái)特定時(shí)段的資金凈需求。 　　A．資產(chǎn) 　　B．負(fù)債 　　C．債券市場(chǎng) 　　D．表外項(xiàng)目 　　E．股票市場(chǎng) 　　答案：A|B|D 　　解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，力圖準(zhǔn)確判斷未來(lái)特定時(shí)段的資金凈需求。商業(yè)銀行除了監(jiān)測(cè)在正常市場(chǎng)條件下的資金凈需求外，還有必要定期進(jìn)行壓力測(cè)試，根據(jù)不同的假設(shè)情況（可量化的極端范圍）進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況。 　　8．商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)/信號(hào)主要包括（? ）。 　　A．商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升 　　B．所發(fā)行的可流通債券（包括次級(jí)債）的交易量上升且債券的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差擴(kuò)大 　　C．商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌 　　D．快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資 　　E．債權(quán)人（包括存款人）提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足 　　答案：B|C|D|E 　　解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)、外部指標(biāo)/信號(hào)、融資指標(biāo)/信號(hào)。其中，BC兩項(xiàng)和商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)下降屬于外部指標(biāo)/信號(hào)；D項(xiàng)屬于內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)；E項(xiàng)屬于融資指標(biāo)/信號(hào)。 　　9．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)主要包括（? ）。 　　A．盈利水平 　　B．產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平 　　C．資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) 　　D．資產(chǎn)質(zhì)量 　　E．所發(fā)行的股票價(jià)格下跌 　　答案：A|B|C|D 　　解析：內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如：①某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加；②資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中；③資產(chǎn)質(zhì)量下降；④盈利水平下降；⑤快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資等。E項(xiàng)屬于外部指標(biāo)/信號(hào)。 　　10．常用的評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法包括（? ）。 　　A．缺口分析法 　　B．現(xiàn)金流分析法 　　C．久期分析法 　　D．流動(dòng)性比率/指標(biāo)法 　　E．模糊評(píng)價(jià)法 　　答案：A|B|C|D 　　解析：評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法很多，包括基于當(dāng)前持有量進(jìn)行的簡(jiǎn)單計(jì)算和靜態(tài)模擬，以及高度復(fù)雜的模型。評(píng)估流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)方法主要包括：①流動(dòng)性比率/指標(biāo)法；②流動(dòng)性缺口分析法；③現(xiàn)金流分析法；④久期分析法。 ??